El Ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo comparando el rendimiento excedente sobre la tasa libre de riesgo con la volatilidad del portafolio. Fue desarrollado por el premio Nobel William F. Sharpe en 1966.
$$Sharpe\ Ratio = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$
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Los resultados son estimaciones basadas en modelos estándar. Verifique los datos críticos antes de tomar cualquier medida. Términos de uso
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